Pythonでアービトラージ自動売買に挑戦⑦~発注条件成立で音を鳴らす~

1月 20, 2020

前回はこちら→Pythonでアービトラージ自動売買に挑戦⑥~GMOコイン追加~
Pythonを使ってビットコインのアービトラージに挑戦する記録の第7弾です。
前回は、GMOコインが ccxtに対応していなかったので、GMO専用に追加で処理を加えました。
今回は、発注条件が成立したら音を鳴らすようにしたいと思います。
自動売買ができればわざわざ音を鳴らす必要はないのですが、自動売買ができるまでの間は音で知らせるようにしようと思います。
今回追加する部分はとても簡単です。
winsound.Beep(frequency, duration) ←これだけです。
下記リンクに解説がありますが、Windows専用とのことです。
また、import winsound も忘れずに追加しましょう。
https://docs.python.org/ja/3/library/winsound.html

実際に処理を行っている部分がこちらです。

800Hzの音を0.3秒間、0.3秒おきに3回ならしています。時間や回数はお好みで設定ください。
下記が全体のソースコードになります。

import ccxt
import time
import datetime		
import csv			
from pprint import pprint
import requests
import json
import winsound		#追加箇所
max = 500			#cryptowatchで取得できる足の数
before = 5			#さかのぼる足の数
periods = 1800		#3600秒=1時間足
range_th = 15000	#値動きの最大幅
range_flag = 0		#値動きの最大幅が許容内の時のフラグ
arbi_th = 2000		#裁定取引開始差額
arbi_flag = 0		#裁定取引開始差額の時のフラグ
sage_flag = 0		#下げ局面でないことを確認する時のフラグ
delay = 10			#指定秒数待って繰り返し
def get_price(min,i):
	data = response.json()
	last_data = data["result"][str(min)][i]
	return { "close_time" : last_data[0],
		"open_price" : last_data[1],
		"high_price" : last_data[2],
		"low_price" : last_data[3],
		"close_price":last_data[4] }
def check_candle( data ):
	if data["close_price"]-data["open_price"] > 0 : return True	
	else : return False
	
def check_ascend( data,last_data ):
	if data["open_price"] > last_data["open_price"] and data["close_price"] > last_data["close_price"]:
		return True
	else:
		return False
while 1:
	dt = datetime.datetime.now()
	print(dt)					
	exchange_list = ['bitflyer', 'coincheck', 'bitbank', 'liquid', 'btcbox']
	ask_exchange = ''
	ask_price = 99999999
	bid_exchange = ''
	bid_price = 0
	for exchange_id in exchange_list:
	    exchange = eval('ccxt.' + exchange_id + '()')
	    orderbook = exchange.fetch_order_book ('BTC/JPY')
	    bid = orderbook['bids'][0][0] if len (orderbook['bids']) > 0 else None
	    ask = orderbook['asks'][0][0] if len (orderbook['asks']) > 0 else None
	    if ask < ask_price:
	        ask_exchange = exchange_id
	        ask_price = ask
	    if bid > bid_price:
	        bid_exchange = exchange_id
	        bid_price = bid
	#GMOコインと比較
	response = requests.get('https://api.coin.z.com/public/v1/ticker?symbol=BTC_JPY')
	json_data = response.json()
	ask_GMO = float(json_data["data"][0]["ask"])
	if ask_GMO < ask_price:
		ask_exchange = 'GMOコイン'
		ask_price = ask_GMO
	bid_GMO = float(json_data["data"][0]["bid"])
	if bid_GMO > bid_price:
		bid_exchange = 'GMOコイン'
		bid_price = bid_GMO
	#アービトラージ計算結果を出力
	arbi = bid_price - ask_price
	print (ask_exchange, 'で', ask_price, '円で買って')
	print (bid_exchange, 'で', bid_price, '円で売れば')
	print (arbi, '円の利益!')
	if arbi > arbi_th:
		arbi_flag = 1
		print('①',arbi_th,'円以上の差額なのでフラグ立てます')
	else:
		arbi_flag = 0
		print('①',arbi_th,'円以下の差額なのでフラグ立てません')
			
	#過去のボラティリティを確認
	response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcjpy/ohlc",params = { "periods" : periods })
	json_data = response.json()
	i = max - before
	max_range = 0
	while i in range(max):
		data = get_price(periods, i)
		price_range = data["high_price"] - data["low_price"]
		print((max-i)*periods/3600,'時間前の値幅',price_range)
		if max_range <  price_range:
			max_range = price_range
		i = i+1
	print('直近',before*periods/3600,'時間の値幅は',max_range,'円です')
	if max_range < range_th:
		range_flag = 1
		print('②',range_th,'円以内の値幅なのでフラグ立てます')
	else:
		range_flag = 0
		print('②',range_th,'円以上の値幅なのでフラグ立てません')
	
	#売り局面でないことを確認
	data1 = check_candle(get_price(periods, max-3))
	data2 = check_candle(get_price(periods, max-2))
	data3 = check_candle(get_price(periods, max-1))
	data4 = check_ascend(get_price(periods, max-2),get_price(periods, max-3))
	data5 = check_ascend(get_price(periods, max-1),get_price(periods, max-2))
	if data1 or data2 or data3 or data4 or data5:
		sage_flag = 1
		print('③','下げ局面ではないのでフラグ立てます')
	else:
		sage_flag = 0
		print('③','下げ局面なのでフラグ立てません')
	if arbi_flag * range_flag * sage_flag == 1:
		print('発注条件成立しました\n')
		winsound.Beep(800, 300)			#追加箇所
		time.sleep(0.3)					#追加箇所
		winsound.Beep(800, 300)			#追加箇所
		time.sleep(0.3)					#追加箇所
		winsound.Beep(800, 300)			#追加箇所
	else:
		print('発注条件成立せず\n')	
	time.sleep(delay)