アービトラージの損益集計ツールをアップデートしました!

3月 1, 2021

こんにちは。Tsurezureです。Pythonを使って自作した仮想通貨のアービトラージツールを販売しています。

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今回はアービトラージツール本体ではなく損益集計ツールのアップデートの説明の為に投稿しました。

損益集計ツールですが、とても簡素な機能なので説明書を用意していなかったので、ここで改めて使用方法の説明をします。

ダウンロードしたzipファイルを展開するとexeファイルがありますのでこちらをダブルクリックで実行します。立ち上がるまで10秒近くかかることもあり、意外と待ちます。

このような画面が表示されるので、アービトラージツールが出力する約定履歴ファイル(Trade_History_~~.csv)を「参照」ボタンから選択してください。選択が終わると「集計開始」ボタンを押せば、一日毎の損益をcsvファイルに出力します。出力先はこの集計ツールが置かれているフォルダです。

ではここから今回のアップデートの説明になりますが、新たに仮想通貨の増減の列を追加しました。
ETHのbitbank指値版やXRP版では、GMOコインとbitbankの最小取引数量が異なることが原因で、部分約定時に購入数量と売却数量を一致させることができないケースが発生します。そのためGMOコインの最小取引数量以下の範囲(±0.01ETH、±1XRP)で仮想通貨の保有数量が増減してしまうので、その値を集計できるようにしました。この値がプラスの時は保有数量が増えている=購入数量が売却数量よりも多いため、損益の計算上は不利に出てしまいます。日次でマイナスになっても実際は仮想通貨が増えていることが直接の原因で、実質損にはなってないケースもあるのでその確認にご活用ください。逆のケースとして、利益が出ているように見えても実際には売却数が購入数より多いだけの場合もあるのでご注意ください。

下記に一例をお見せします。

本来BTC版では増減は発生しないのですが、今検証中でまだ販売前のbitbank-Liquid間のBTCアービトラージの損益表をサンプルとしてお見せしました。bitbank-GMO間でBTCの最小取引数量差は無いのですがbitbank-Liquid間では0.0001と0.001の違いがあるのでどうしても増減が発生してしまいます。2/25は4000円弱のプラスに見えていますが、0.0006BTCの売却分で3000円弱あるので、アービトラージでの利益は実質1000円程度ということになります。2/26はマイナス益ですが、0.0008BTCの購入分で約4000円のマイナスなので、この日も実質1000円近くはプラス益ということになります。
上記のように、仮想通貨の増減も考慮することで実質的な損益がどの程度か把握することができます。

とは言っても仮想通貨の増減は無い方が理想的なので、現在鋭意ロジックの改善検討中です。仮想通貨の増減が発生したら一時的に発注数量を調整して積極的に増減を解消しにいくような変更を入れて検証を進めています。近日中にはアップデート配信できると思います!


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