独自に編み出したbitcoinのアービトラージ(裁定取引)の戦略を公開します

5月 30, 2020

Pythonを使ってbitcoinのアービトラージに挑戦して1か月が経ったのですが、現在は発注シグナルの計算だけPythonにさせて発注は手動で行っています。試行錯誤していくなかで、私の中でこれはいけそう!と思える戦略を編み出したのでご紹介します。
ポイントは下記の3つです。
①GMOコインで買ってbitbankで売る!
②塩漬け覚悟でbitbankに
BTCを一定数保有する!
③GMOコインで買ったらbitbankで即座に売る!(送金時間実質ゼロ)

まず①についてですが、購入元と売却先の取引所はそれぞれ1か所に絞ります。たくさん口座を開く必要はありません。むしろ絞った方が効率が良いことに気が付きました。私が選ぶ購入元・売却先の取引所はこちらです。

購入元の取引所→GMOコイン
売却先の取引所→bitbank
bitbank

GMOコインですが、購入元として良い条件が揃っています。
BTC送金手数料が無料
これはかなり大きいです。取引所間の差額が大きくないと送金手数料だけで利益が帳消しになってしまいます。特に送金手数料は送金金額にかかわらず一定額であることが多い(0.001BTCとか)ので、運用資金が少ないほど不利になります。その点GMOコインはゼロ円なので運用資金が少額でも挑戦できます。
メイカーとして約定した場合に取引手数料がマイナス
送金手数料に加え取引手数料も大きな障壁になります。GMOコインではメイカーの場合マイナス手数料なので、メイカーで約定すれば少しですが利益が上乗せされます。
他の取引所よりも買値が安くなりがち
アービトラージを行う上で、他の取引所よりも安く買えないと意味がありません。GMOコインは比較的他の取引所よりも安くなりがちです。

次に売却先としてbitbankをおすすめする理由は下記です。
メイカーとして約定した場合に取引手数料がマイナス
bitbankもGMOコイン同様にメイカーはマイナス手数料となります。
他の取引所よりも売値が高くなりがち
bitbankはGMOコインと逆で買値が高くなりがちですが売値も高くでます。なのでGMOで買ってbitbankで売るとプラスになるタイミングが多々あります。

次に2番目のポイント「塩漬け覚悟でbitbankにBTCを一定数保有する!」についてです。
文字通り、一定数のbitcoinを塩漬け覚悟で保有してください。私の場合は1BTC常時bitbankに保管しております。理由は3番目のポイントにつながります。塩漬け覚悟とはいっても、できるだけ安値圏にあると思われるときに買いましょう。2020/1/26現在は92万円辺りを推移しており、100万円を切っていること、数か月後にbitcoinが半減期を迎えることから私は今bitcoinは安値圏にあると判断しています(全くの素人の一意見なのでご判断は自己責任でお願いします)。

最後に3番目のポイント「GMOコインで買ったらbitbankで即座に売る!」についてです。
私がbitcoinを初めて送金したとき、電子的な通貨なので一瞬で送金処理が済むものと思い込んでいたのですが、実際には違いました。bitcoinの仕組み上、送金時に計算処理が行われ(セキュリティ上必要)、数十分かかってしまいます。なので送金中にbitcoinが値下がりしてしまうと差額が小さくなったり逆に損することになってしまいます。そこで、GMOコインで買ったらbitbankで即座に売れば良いのです。
送金は急がなくて結構です。なぜなら②で説明した塩漬け状態のBTCを代わりに売るのです。そして、売った後にGMOコインで買ったbitcoinをbitbankに送金し、そのbitcoinを塩漬け用として改めて保有します。
簡単に図で説明します。1枚目は何も考えずにアービトラージをした時の図で、2枚目が今回ご紹介する方法です。

何も考えずにアービトラージした場合
今回ご紹介の手法

この手法を使うことで、送金中の値下がりリスクを失くすことができます。塩漬け覚悟で始めにかった時から値下がりしてしまったら結局損じゃないか、と思われるかもしれませんが、極端な話、100万円で塩漬け用bitcoinを購入したら、あとはこの手法を繰り返して100万円以上の利益が出ればいくらbitcoinが下落したとしてもトータルではプラスになります。さすがにbitcoinが0円になることは無くせいぜい50万くらいでしょうか。それ以上にアービトラージで利益をコツコツ積み重ねていけば良いのです。そして、ついでにいつの日か1BTC数百万とかに値上がりすることをひそかに期待して待ちましょう。

ただ、この手法にも注意点がいくつかあります。
・JPY出金手数料がかかる
購入→売却がGMO→bitbankと常に一方通行なので、 bitbankでBTC売却した後の日本円を再度GMOに入金するために一度銀行口座に出金しなければいけません。その際に手数料がかかります。なので、都度出金していると手数料で利益を減らしてしまうので、別で資金を用意してGMOに入金して再度購入→売却を行い、投入できる資金が底をついた時点で出金するようにしましょう。つまり、とにかく投資資金がたくさんあった方が効率が良いです。投資資金が多いと有利なのはどの手法にも言えることかとは思いますが。
・メイカーとして約定できないリスク
こちらに説明がある通り、メイカーとして約定させるには購入の場合には少し安めの金額、売却の場合には少し高めの金額で指値注文しなければいけません。売却時に約定せずに値下がりしてしまい、利益が消えてしまうこともあり得ます。なので、特に売却時はテイカーとならないぎりぎりのラインで価格を設定しましょう。ただし、注文をした瞬間に価格が動いて結果テイカーになってしまうこともあるので悩ましいところではあります。板の注文状況をみて、強気で行くか控え目にいくか判断しましょう。テイカーとしての手数料を加味しても利益が出ると判断したときは成行注文でも良いと思います。購入時に関しては、買うまでは得も損もしないので無理に成行注文せず、じっくり指値で待ちましょう。ただ、時間がたって差額がなくなってしまった場合は潔く注文をキャンセルしましょう。

と、長々と手法をご紹介しましたが、この手法は私が実際に行って数日しか経っておりません。今のところうまくいっていますが、今後どうなるかわからないので、状況が変わったらまた戦略を練り直して記事にまとめようと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

塩漬け覚悟の1BTCを購入したときのツイート↓

[2020/05/30追記]
自動売買環境が完成しましたので、上記で紹介した戦略を少しアップデートしてこちらの記事で解説しています。→独自に編み出したbitcoinのアービトラージ自動売買のロジックを公開します
また、プログラムの販売も始めました→Pythonで作ったbitcoinのアービトラージ自動売買プログラムを販売いたします!(カスタマイズ相談可)